資本市場學院是由中國證監會和深圳市政府聯合舉辦的非營利性教育培訓機構。學院于2012年12月3日正式設立，出資方為深圳證券交易所、上海證券交易所、中國證券登記結算公司、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所以及大連商品交易所。
設立學院是中國證監會根據資本市場快速發展需要，著眼于資本市場整體布局而作出的重要決策。學院以市場化需求為驅動，努力打造高層次、市場化、國際化的專業培訓平臺、特色教育平臺、研究平臺以及在此基礎上衍生的咨詢顧問平臺和信息智庫平臺，致力于為中國資本市場健康規范發展和地方經濟轉型升級提供人才支撐和智力支持。
學院師資隊伍來源于境內外資本市場和宏觀經濟領域優秀專家，兼具扎實的理論功底和豐富的實踐經驗，樂于并善于分享最前沿的知識、工具、案例、經驗和技能。服務對象聚焦于資本市場高級管理人員、專業技術人員、證券期貨監管干部以及地方政府金融領導干部。
學院自成立以來，先后成功舉辦了上市公司并購重組、資產證券化、財務管理前沿問題、證券公司風險管理、期權及衍生品、市值管理、互聯網金融、地方經濟轉型升級等專題培訓。學院還根據證券公司、銀行等金融機構和省級政府的個性化需求定制開設專題培訓班。
學院設在深圳，校園位于西麗大學城，由建筑大師何鏡堂院士擔任總設計師，預計于2015年底落成。